Mensile dell'
Associazione
Bancaria
Italiana

anno 100
 

Gli articoli del Forum

Gli articoli del Forum

E' noto che l'azionista «famiglia» ha caratteristiche peculiari in termini di avversione al rischio e di preferenze individuali che talvolta potrebbero comportare decisioni manageriali volte a contemperare gli interessi familiari con quelli della s...
Presentiamo un modello stocastico multivariato, per sviluppare stress test finalizzati a valutare l'adeguatezza patrimoniale delle banche e il loro grado di fragilità  finanziaria.
Questo lavoro indaga l'esistenza di una relazione tra la percezione dei media e l'andamento del mercato azionario statunitense. Su un campione di 7.132 notizie ottenute dal Wall Street Journal ...
Questo studio esamina la qualità  delle garanzie rilasciate dai Confidi vigilati nel periodo 2011-2012, analizzando la relazione fra tassi di sofferenza, dimensione, redditività , patrimonio di vigilanza ed efficienza dell'intermediario

Dal Risk Self Assessment alla stima del Value-at-Risk operativo: una proposta metodologica

N. 11 - 2014
di S. Cosma, L. Dell’Anna, G. Salvadori
Uno dei maggiori problemi nella stima del rischio operativo consiste nella carenza di serie storiche di perdite. Questo lavoro propone una metodologia per la valutazione dell'Operational ...
Qual è l'impatto che le conoscenze finanziarie, congiuntamente al reddito, possono avere nell'evitare situazioni di financial stress? L'ipotesi del lavoro è che in presenza di redditi contenuti il contributo della financial literacy ...

Regolamentazione del sistema finanziario e rischio sistematico

N. 9 - 2014
di Giuliano Iannotta, George Pennacchi
Non distinguendo efficacemente tra rischio sistematico e rischio specifico, le norme di vigilanza potrebbero incentivare l'assunzione di rischio del primo tipo, aumentando cosଠla probabilità  che più istituzioni finanziarie...

Le determinanti delle operazioni di aggregazione delle banche italiane

N. 7/8 - 2014
di Elena Beccalli, Francesca Lenoci
La crisi finanziaria ha accelerato il processo di concentrazione del sistema bancario a livello mondiale, incentivando la realizzazione di operazioni di M&A da parte non soltanto dei player di maggiori dimensioni ma anche degli operatori di dimension...
Le obbligazioni index-linked sono titoli di debito strutturati il cui rendimento è legato all'andamento di uno o più indici finanziari. Esse possono essere viste come la somma tra...
Il lavoro contribuisce alla letteratura sulla rischiosità  bancaria con un'analisi cross-section delle determinanti bank-specific del rischio che utilizza un nuovo indicatore di rischio di credito calcolato per un campione di 38 gruppi bancari italia...
Pagina 11/18