Mensile dell'
Associazione
Bancaria
Italiana

anno 100
 

Gli articoli del Forum

Gli articoli del Forum

La ricerca intende indagare se l'introduzione delle regolamentazioni Ias e Basilea 2 abbia generato un incremento dei costi operativi e del margine di interesse e se vi sia stata una situazione di svantaggio delle banche di credito...
Il tema della misurazione della performance della Funzione compliance è rilevante e innovativo per le banche e porta a interrogarsi su quali siano le misure più indicate da adottare e su come possano essere...

Modelli di pricing e comportamento del cliente in banca

N. 4 - 2011
di Elisa Bocchialini, Federica Ielasi, Monica Rossolini
La letteratura è concorde nel definire il two-part tariff il modello di pricing dei conti correnti caratterizzato dal maggior grado di efficienza interna. Maggiore incertezza caratterizza invece la valutazione del grado di efficacia competitiva dello...

Misurare la corporate governance: esigenze e soluzioni a confronto

N. 3 - 2011
di Massimo Regalli, Federica Ielasi, Maria Gaia Soana
Diversi indicatori sono stati sviluppati per misurare la qualità  della corporate governance.Tali indicatori paiono difficilmente applicabili a contesti diversi da quelli per cui sono stati elaborati e risultano pertanto poco generalizzabili a livell...

Il credito bancario alle imprese: le dinamiche prima e durante

N. 2 - 2011
di Ivan Lorenzon, Marcella Lucchetta, Loriana Pelizzon
Questo lavoro estende le indagini sulle determinanti del credito alle medie imprese considerando la situazione prima e nel corso della crisi per l'Italia. Nella nostra analisi, la relazione banca-impresa è cruciale nella concessione del credito...
In questo lavoro si definiscono e confrontano le versioni robuste e non robuste dei modelli di selezione di portafoglio basate sull'impiego, quale misura di rischio, della volatilità , del Value at Risk e del Conditional Value at Risk
Questo articolo analizza l'andamento e le caratteristiche dei premi di un campione di Exchange Traded Funds (Etf) tradizionali e a replica sintetica su indici asiatici quotati sul mercato italiano Etfplus

Rischio reputazionale e perdite operative. Un'analisi empirica sulle banche quotate

N. 11 - 2010
di Gabriele Maucci, Daniele Ruspantini, Paola Schwizer, Maria Gaia Soana
Il paper valuta l'impatto reputazionale delle perdite operative comunicate da un campione di 163 intermediari finanziari quotati nel periodo 1994-2008. La misurazione delle reputational losses viene effettuata utilizzando la metodologia dell'event st...

Aumenti di capitale e mercato delle opzioni: i casi Seat Pg e Tiscali

N. 10 - 2010
di Enrica Bolognesi, Angela Gallo
Nel corso del 2009 si è assistito a importanti operazioni di ricapitalizzazione di società  italiane quotate, singolari per ciò che concerne i termini dell'offerta e per l'effetto diluitivo sul loro azionariato
Il presente lavoro esamina il processo di creazione di valore per un ampio campione di banche europee tra il 1996 e il 2005. Utilizzando un modello panel, si evince che il valore creato per gli azionisti ha un legame...
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