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anno 100
 

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Banche europee sotto esame: la valutazione della Bce e i modelli di business

di Giovanna Paladino, Zeno Rotondi
Ottobre 2015 - n. 10
Keywords: regolamentazione macro-prudenziale, stress test, rischio sistemico, attività ponderate per il rischio
Jel codes: G28, G21, G11, G01

I risultati del Comprehensive Assessment 2014 della Bce sono utilizzati per studiare l'importanza del modello di business delle banche sul loro profilo di rischio e l'influenza del modello di supervisione sulla ricapitalizzazione preventiva delle istituzioni finanziarie europee. L'analisi empirica rivela alcune incoerenze del contenuto informativo fornito dalle varie misure regolamentari usate per determinare il grado di stabilità delle banche (in particolare il rapporto tra Rwa e il totale delle attività e il Cet1 ratio, mentre il leverage ratio evidenzia una relazione con il modello di business più vicina a quanto si ottiene con misure di rischio basate su indicatori di mercato. Ne consegue che il modello di business «retail» è risultato penalizzato nel Ca. Inoltre le banche centrali dei paesi con modelli ibridi di supervisione (come l'Italia) sono state più severe e capaci nel persuadere le banche a ricapitalizzarsi prima della pubblicazione dei risultati dello stress test

 

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