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Connettività e rischio sistemico nei settori finanziario e assicurativo europei

di Monica Billio, Loriana Pelizzon
Giugno 2014 - n. 6
Keywords: rischio sistemico, crisi finanziaria, banche, assicurazioni, hedge fund
Jel codes: G21, G29, C51

Il mercato finanziario europeo presenta un elevato grado di interconnessione tra banche, assicurazioni, hedge fund e broker, che può rappresentare un indicatore dell’approssimarsi di una crisi sistemica e della sua intensità. Le connessioni oltre che cross-country sono anche cross-industry, con un ruolo primario svolto, nella propagazione del rischio, dalla categoria degli hedge fund.Per tali ragioni è necessario proseguire nel trend di aggregazione degli organi di controllo delle varie industry e, per le banche, le assicurazioni e gli altri operatori finanziari, integrare i modelli di risk management con indicatori di connettività nelle analisi

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