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Il caso Silicon Valley Bank: un’analisi critica dei fattori di crisi sotto il profilo del rischio di tasso d’interesse
di Giuseppe CicardoAprile 2024 - n. 4
Keywords: Silicon Valley Bank, crisi bancarie, rischio di tasso di interesse
Jel codes: G21, G28
L'articolo riesamina la crisi della Silicon Valley Bank e delle tensioni che hanno contraddistinto il settore bancario degli Stati Uniti nella prima metà del 2023 per evidenziarne il carattere sistemico e la relativa fonte, individuando quest'ultima nel rischio di tasso d'interesse quale elemento caratteristico dell'attività di intermediazione bancaria. Nel caso in esame hanno concorso alla crisi altri elementi, quali una fuga di depositi della clientela di proporzioni superiori a quelle sperimentate nel 2008-2009, nonché regole contabili e prudenziali non sufficientemente stringenti, oltre che condotte di governo societario e di vigilanza non particolarmente rigorose. Tuttavia, sono stati il rischio di tasso d'interesse e i limiti nelle relative modalità di gestione e di controllo i fattori propulsori alla stessa stregua di quanto lo sono stati gli altri rischi sistematici (rischio di credito e rischio di liquidità) in passate vicende di crisi bancarie.