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Modelli di rating: come integrare variabili quantitative con conoscenze qualitative
di Paola Cerchiello, Paolo Giudici, Enzo RoccaNovembre 2012 - n. 11
Keywords: rating, probabilità di default, modelli bayesiani
Jel codes: G21, C11
La stima della probabilità di default delle imprese richiede l’utilizzo efficiente di informazioni contenutein differenti basi dati (andamentale, bilanci, questionari di valutazione, ecc.). A questo fine è utile un nuovo approccio basato sull’impiego della metodologia bayesiana, che integra efficacemente stime di default ottenute da variabili esplicative provenienti da diverse fonti informative. L’applicazione del modello proposto a un campione di circa mille aziende ne dimostra le buone proprietà, permettendo, in particolare, di stimare per ogni azienda in osservazione una probabilità di default che è una media ponderata fra le probabilità di default stimate separatamente su sottoinsiemi omogenei di informazioni
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