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Strategie creditizie efficienti, metriche di rischio e ottimizzazione di portafogli

di Fabrizio Menghini
Febbraio 2013 - n. 2
Keywords: crisi finanziaria, redditività bancaria, pianificazione creditizia
Jel codes: G01, G21

Le passate e presenti crisi nel settore finanziario hanno determinato una caduta della redditività bancaria e una traslazione degli attivi di bilancio verso aree a maggior rischio; la diversificazione internazionale, in alcuni casi, può aver agito da fattore mitigante. Nella reazione a tale situazione di crisi strutturale e nel perseguimento di maggiori efficienze sul lato degli asset creditizi, le banche hanno affinato le proprie procedure di pianificazione creditizia implementando specifiche strategie volte alla creazione di frontiere efficienti di redditività corretta per il rischio, sulle quali posizionare i propri investimenti creditizi. L’articolo illustra i principali step operativi e metodologici per una efficace azione di credit strategy con proficui ritorni tanto sul costo del rischio quanto sulla creazione di valore sostenibile nel medio-lungo termine

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