Mensile dell'
Associazione
Bancaria
Italiana

anno 100
 

Archivio sommari » Bancaria - Luglio-Agosto 2017 » Strategie di risk reduction per i portafogli: un primo esame

Strategie di risk reduction per i portafogli: un primo esame

di Maria Debora Braga
Luglio/Agosto 2017 - n. 7/8
Keywords: Global minimum-variance strategy, Diversified portfolio strategy, Diversification ratio
Jel codes: G11

Negli anni della crisi finanziaria, nei quali si è accentuata la volatilità sui mercati finanziari, si è avvertito un generale aumento dell'avversione al rischio. Ciò ha stimolato la ricerca e l'implementazione di strategie di investimento improntate alla risk reduction. Dal confronto tra la global minimum-variance strategy e la most diversified portfolio strategy, emerge una maggiore sopportazione o resistenza richiesta da ques'ultima agli investitori, non solo nei confronti di una maggiore dispersione delle performance periodiche, ma anche nei confronti di un rischio «cattivo» (drawdown, downside risk...) più gravoso.

 

Acquista il fascicolo