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Rischio di controparte, derivati e Credit Value Adjustment: strategie e metodi di gestione

di Walter Vecchiato, Eugenio Virguti
Maggio 2013 - n. 5
Keywords: Credit Value Adjustmement, mitigazione del rischio, vigilanza
Jel codes: G21, G28

Dopo la crisi è nata la necessità di valutare il rischio di credito delle controparti in un insieme di contratti derivati e di incorporare tale valore nel prezzo. Basilea 3 ha quindi introdotto un ulteriore requisito patrimoniale, il Credit Value Adjustment, per tener conto della variazione del prezzo di mercato del rischio di insolvenza, che può essere determinato sulla base dell’approccio standardizzato o dell’approccio avanzato. Gli intermediari che non adottano un modello interno (cosiddetto non-Imm) possono determinare in autonomia, dai dati delle segnalazioni di vigilanza in Banca d’Italia, il Cva

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